本リポジトリは、北尾早霧・砂川武貴・山田知明『定量的マクロ経済学と数値計算』（日本評論社）の第8章に対応するサポートコードを収録しています。
chapter8/
├── Julia/
│ ├── 8_2_Krusell_Smith/
│ │ ├── KS_main.ipynb # メイン（全体の計算を統括）
│ │ ├── KS_household.jl # 家計の最適化問題（EGM による政策関数）
│ │ ├── KS_markov.jl # マルコフ連鎖の生成（雇用・TFP の遷移確率）
│ │ ├── KS_simulation.jl # シミュレーション（集計資本の経路を生成）
│ │ └── KS_OLS.jl # 集計法則の OLS 推定
│ └── 8_4_HANK/
│ ├── Solve_SS_jl.ipynb # 8.4節：HANK モデルの定常状態の計算
│ └── Solve_dyn_jl.ipynb # 8.4節：HANK モデルの動学（IRF の計算）
├── MATLAB/
│ ├── 8_2_Krusell_Smith/
│ │ ├── main_KS.m # メイン
│ │ ├── end_grid_method.m # EGM による家計の政策関数の計算
│ │ ├── RHS_Euler.m # オイラー方程式の右辺の計算
│ │ ├── calibration.m # カリブレーション
│ │ ├── gen_prob_matrix.m # 遷移確率行列の生成
│ │ ├── law_of_motion_sim.m # 集計資本の運動方程式（シミュレーション）
│ │ ├── markov_sim.m # マルコフ連鎖のシミュレーション
│ │ ├── approx_agg.m # 集計法則の近似（線形回帰）
│ │ └── regress_KS.m # 集計法則の OLS 推定
│ ├── 8_3_Khan_Thomas/
│ │ ├── SS/ # 定常状態の計算（スプライン近似）
│ │ └── KS/ # Khan-Thomas モデルの完全解（KS アルゴリズム）
│ └── 8_4_HANK/
│ ├── Solve_SS.m # HANK モデルの定常状態の計算
│ ├── HH_opt_EGM.m # 家計の最適化（EGM）
│ ├── HH_dist.m # 家計の定常分布
│ └── Rouwenhorst.m # Rouwenhorst 法による所得離散化
└── Fortran/
└── 8_2_Krusell_Smith/
├── main.f90 # メイン
├── mod_EGM.f90 # EGM モジュール
├── mod_calibration.f90 # カリブレーション
├── mod_law_of_motion.f90 # 集計資本の運動方程式
├── mod_trans_probability.f90 # 遷移確率
└── （その他モジュール）
- 各節の番号に対応したフォルダにコードが格納されています。
8_2_Krusell_Smith：RAの小野泰輝さんに作成していただいたJulia用再現コードです。もちろん残りうるあらゆる間違いは、すべて著者たちの責任です。8_4_HANK：8.4節の結果を再現するためのコードです。定常状態の計算（Solve_SS_jl.ipynb）と動学的分析・IRF の計算（Solve_dyn_jl.ipynb）に分かれています。
- 各節の番号に対応したフォルダにコードが格納されています。
8_2_Krusell_Smith：locate.mが含まれていないため、途中でエラーが出ます。Numerical Recipes のlocate.f90を MATLAB に翻訳したコードを各自で追加してください。8_3_Khan_Thomas：8.3節（Khan–Thomas モデル）の結果を再現するためのコードです。定常状態の計算（SS/）とクルセル・スミス・アルゴリズムによる完全解（KS/）の2フォルダに分かれています。8_4_HANK：HANK（Heterogeneous Agent New Keynesian）モデルの定常状態を再現するためのコードです。
8_2_Krusell_Smith：クルセル・スミス・モデルの再現用コードです。- 内挿法（Interpolation）に関しては Numerical Recipes のサブルーチンを利用しています。そのため、ダウンロードしただけではコンパイルは通りません。下記のサブルーチンについて、各自で補完してください：
locate.f90,polint.f90,splint.f90,spline.f90,tridag_ser.f90,assert_eq2.f90,assert_eq3.f90,assert_eq4.f90,assert_eqn.f90,iminloc.f90,nrerror.f90
- 内挿法（Interpolation）に関しては Numerical Recipes のサブルーチンを利用しています。そのため、ダウンロードしただけではコンパイルは通りません。下記のサブルーチンについて、各自で補完してください：
集計的な不確実性（TFP ショック）と個人的な不確実性（雇用ショック）が共存する Krusell–Smith (1998) モデルを実装します。家計の資産分布を状態変数として扱うことで、一般均衡を解きます。
- カリブレーション：CRRA パラメータ、割引因子、資本減耗率、TFP と雇用のマルコフ連鎖
- 家計の政策関数の計算（EGM を使用）：所与の集計資本の運動方程式のもとで個人の資産選択を最適化
- 集計シミュレーション：マルコフ連鎖に沿って TFP・雇用を発生させ、集計資本の時系列を生成
- 集計法則の OLS 推定：$\log K' = a_0 + a_1 \log K$ の形で集計資本の対数線形則を推定
- Den Haan 精度テスト：モデルの精度を評価する指標の計算
Heterogeneous Agent New Keynesian（HANK）モデルの定常均衡を計算します。標準的な Bewley–Aiyagari 型の家計問題と NK のフィリップス曲線・IS 曲線を組み合わせます。
- EGM による家計の最適貯蓄政策関数の計算
- 資産と所得の定常分布の計算
- 財市場・資産市場の清算条件を満たす定常均衡の探索
金融政策ショックなどに対するインパルス応答関数（IRF）を計算します。ヤコビアン行列を使った線形化手法（Sequence Space Jacobian など）を実装しています。
- 定常状態周りの線形化
- 金融政策ショック（テイラー則の外れ）に対するインパルス応答の計算
- 消費・資産・利子率・インフレ率の動学プロファイルのプロット
- RANK（代表的家計 NK モデル）との比較
- Juliaではいくつかのパッケージを利用しています（
Interpolations、LinearAlgebra、Statistics等）。もし実行できない場合はREPLで]を押したのち、add パッケージ名を実行してインストールしてください。 - 図をプロットする際に日本語が文字化けする可能性があります。数値計算そのものには無関係ですが、日本語で図を表示したい場合はフォントを追加インストールする必要があります。
Julia と Jupyter Notebook のインストール・環境設定については、インストールと環境構築のガイド を参照してください。