北尾早霧・砂川武貴・山田知明『定量的マクロ経済学と数値計算』日本評論社

第7章：ニューケインジアン・モデルの新展開

本リポジトリは、北尾早霧・砂川武貴・山田知明『定量的マクロ経済学と数値計算』（日本評論社）の第7章に対応するサポートコードを収録しています。

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フォルダ構成

chapter7/
├── Julia/
│   ├── 7_2_1_TwostateNK/
│   │   └── TwostateNK.ipynb         # 7.2.1節：2状態ニューケインジアン・モデル
│   ├── 7_2_4_Fiscal_Multiplier/
│   │   └── fiscal_mp.ipynb          # 7.2.4節：財政乗数の計算
│   └── 7_3_2_NstateNK/
│       └── discNK.ipynb             # 7.3.2節：N状態ニューケインジアン・モデル
├── MATLAB/
│   ├── 7_2_1_TwostateNK/
│   │   ├── TwostateNK.m             # 7.2.1節：2状態 NK モデルのメイン
│   │   ├── TwostateNK_fiscal.m      # 7.2.1節：財政版
│   │   ├── ti.m                     # 時間反復法のサブルーチン
│   │   ├── cer_nl_v1.m / cer_nl_v2.m # オイラー方程式残差の計算
│   │   └── dist.m                   # 定常分布の計算
│   └── 7_3_2_NstateNK/
│       ├── discNK.m                 # 7.3.2節：N状態 NK モデルのメイン
│       ├── ti.m                     # 時間反復法のサブルーチン
│       ├── tauchen.m                # Tauchen 法による離散近似
│       └── tauchen_demo.m           # Tauchen 法のデモ
└── Python/
    ├── 7_2_1_TwostateNK/
    │   └── TwostateNK.ipynb
    ├── 7_2_4_Fiscal_Multiplier/
    │   └── fiscal_mp.ipynb
    └── 7_3_2_NstateNK/
        └── discNK.ipynb

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各言語のコードについて

Julia & MATLAB

• 各節の番号に対応したフォルダにコードが格納されています。

Python

• RAの小野泰輝さんに作成していただいたPython用再現コードです。もちろん残りうるあらゆる間違いは、すべて著者たちの責任です。

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Notebook の内容

TwostateNK.ipynb　―　7.2.1節：2状態ニューケインジアン・モデル

ニューケインジアン（NK）モデルの定常状態として、正常状態（Normal）と流動性の罠（ZLB: Zero Lower Bound）の2状態を考えます。各状態間の遷移確率を外生的に与え、時間反復法（TI）でモデルを解きます。

• 2状態マルコフ連鎖による金融政策レジームの定式化
• フィリップス曲線（PC）と IS 曲線（動学的 AD 曲線）のシステム
• 時間反復法（TI）のループ：名目利子率・インフレ率・産出ギャップの同時決定
• ZLB 拘束下での均衡の複数性とデフレ均衡の数値的確認
• 定常状態でのインフレ率・産出ギャップの計算とプロット

fiscal_mp.ipynb　―　7.2.4節：財政乗数

ZLB 環境下での財政政策の有効性を分析します。政府支出のショックが産出ギャップに与える効果（財政乗数）を2状態 NK モデルで数値計算します。

• 政府支出ショックを外生的に導入した NK モデルの拡張
• ZLB 状態と正常状態での財政乗数の比較
• 乗数の大きさに対するモデルパラメータ（遷移確率、割引因子等）の感応度分析

discNK.ipynb　―　7.3.2節：N状態ニューケインジアン・モデル

2状態の枠組みを一般的な $N$ 状態に拡張します。金融政策ショックを連続的な AR(1) 過程で定式化し、Tauchen 法で $N$ 点のマルコフ連鎖に離散近似します。

• Tauchen 法による金融政策ショックの離散化
• $N$ 状態での NK 方程式システムの行列形式での定式化
• 時間反復法による $N$ 次元政策関数の計算
• $N$ の選択が精度と計算時間に与える影響の確認

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注意

• 文字コードがUTF-8のため、一部の日本語がWindowsでは正しく表示されない可能性があります。TwostateNK_utf8.m・discNK_utf8.m は Windows 環境向けの文字コード対応版です。
• Juliaではいくつかのパッケージを利用しています（LinearAlgebra 等）。もし実行できない場合はREPLで]を押したのち、add パッケージ名を実行してインストールしてください。

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セットアップ

Julia と Jupyter Notebook のインストール・環境設定については、インストールと環境構築のガイド を参照してください。