本リポジトリは、北尾早霧・砂川武貴・山田知明『定量的マクロ経済学と数値計算』（日本評論社）の第5章に対応するサポートコードを収録しています。
chapter5/
├── Julia/
│ ├── aiyagari_1994.jl # Aiyagari (1994) モデルのメイン（均衡計算）
│ ├── aiyagari_vfi1.jl # VFI 実装（基本版）
│ ├── aiyagari_vfi2.jl # VFI 実装（改良版）
│ ├── aiyagari_vfi3.jl # VFI 実装（高速化版）
│ ├── aiyagari_transition.jl # 移行ダイナミクスの計算
│ └── tauchen.jl # AR(1) 過程の Tauchen 離散近似
└── MATLAB/
├── aiyagari_1994.m # Aiyagari (1994) モデルのメイン（均衡計算）
├── aiyagari_vfi1.m # VFI 実装（基本版）
├── aiyagari_vfi2.m # VFI 実装（改良版）
├── aiyagari_vfi3.m # VFI 実装（高速化版）
├── aiyagari_transition.m # 移行ダイナミクスの計算
└── tauchen.m # AR(1) 過程の Tauchen 離散近似
また、Pythonによる再現コードが Python/Aiyagari_1994.ipynb に収録されています。
本章は Bewley–Aiyagari–Huggett–Imrohoroğlu モデルを解くためのコードのみなので、節ごとのサブフォルダはありません。
各ファイルの役割は以下の通りです。
aiyagari_vfi1 / aiyagari_vfi2 / aiyagari_vfi3：家計の最適化問題（無限期間の資産選択問題）をVFI（価値関数反復法）で解くファイルです。vfi1 が最もシンプルな実装、vfi2 以降は高速化・精度向上を図っています。
aiyagari_1994：VFI の結果を所与として、資産の定常分布を計算し、資本市場の清算条件（集計資産 = 定常資本）を満たす均衡利子率
aiyagari_transition：政策変更などのショックに対する移行ダイナミクスを計算します。定常均衡間の移行経路を追跡し、資本ストックの時系列を記録します。
tauchen：所得（労働生産性）の AR(1) 過程を Tauchen (1986) 法で離散的なマルコフ連鎖に近似します。状態数
-
Tauchen 離散化（
tauchen）：AR(1) 所得過程$\log z' = \rho \log z + \varepsilon$ を$N$ 点のマルコフ連鎖に変換 -
家計問題の VFI（
aiyagari_vfi*）：所与の利子率$r$ のもとで価値関数を反復計算し、政策関数$a' = g(a, z)$ を求める -
定常分布の計算（
aiyagari_1994）：遷移確率行列と政策関数から資産の定常分布$\lambda(a, z)$ を反復計算で導出 -
均衡の探索：集計資産
$\int a , d\lambda = K$ が定常状態の資本需要$K(r)$ と一致する利子率$r^*$ を求める
- RAの小野泰輝さんに作成していただいたPython用再現コードです（
Python/Aiyagari_1994.ipynb）。もちろん残りうるあらゆる間違いは、すべて著者たちの責任です。
- JuliaについてはRAの鈴木徳馬さんに作成していただきました。もちろん残りうるあらゆる間違いは、すべて著者たちの責任です。
- 定常分布の計算は反復回数が多くなるため、収束に時間がかかる場合があります。Julia では
aiyagari_vfi3.jlなどでキャッシュや高速化の工夫が施されています。 - Juliaではいくつかのパッケージを利用しています（
Optim、Interpolations等）。もし実行できない場合はREPLで]を押したのち、add パッケージ名を実行してインストールしてください。
Julia と Jupyter Notebook のインストール・環境設定については、インストールと環境構築のガイド を参照してください。