面向个人投资者的轻量级行情监测系统，实时盯盘 × AI多策略信号触发 × 回测闭环 × LOF 套利预警 × 邮件推送，量化监测一站搞定。
- 实时行情监测：Sina API 获取 A 股 ETF / LOF / 个股行情，SQLite 本地缓存，8 线程并行
- 8 个内置策略：放量突破、缩量回踩、RSI 超卖反弹、布林收缩突破、均线交叉、神奇九转、ATR 移动止盈、红利网格
- LLM 策略生成：自然语言描述 → DeepSeek / OpenAI / 通义千问等自动生成 Python 策略代码 → AST 安全校验 → 一键启用
- 回测引擎：单策略 / 组合 / 多分组对比，年化收益、最大回撤、夏普比率、胜率、盈亏比
- 大盘择时：510300 基准，MA200 下方禁止买入，MA60 下方信号打折
- LOF 套利监测：溢价率计算 + 成交额 + 申购状态 + 限额，可套利一键筛选
- 邮件推送：实时交易信号、LOF 日报（14:30）、收盘小结（15:01），免打扰 + 频率控制
- 信号降噪：同标的同日同方向去重，强度阈值过滤，过滤信号单独记录
- 持仓管理：手动记录真实买卖，卖出信号自动匹配持仓
- Web 管理台：Flask + Jinja2 + Alpine.js + Tailwind CSS，12 个功能页面
- 数据清理：日志 1MB × 5 轮转，信号 90 天自动清理
- 交易时段智能调度：9:30-15:00 每 10 分钟监测，非交易时段自动休眠
- Python 3.10+，pip
git clone https://github.com/StarChaserLH/stock_monitor
cd stock-monitor/stock_monitor
pip install -r requirements.txt
cp config.yaml.example config.yaml # 编辑自选股和邮箱配置邮箱推送（config.yaml）：
notification:
enabled: true
channels:
email:
enabled: true
smtp_host: smtp.163.com
smtp_port: 465
username: your-email@163.com
password: your-smtp-auth-code
recipients:
- your-email@qq.com配置自选股（config.yaml）：
symbols:
mode: specific
groups:
ETF: [588000, 159915, 513050]
个股: [688825, 601398, 601939]（可选）LLM 策略生成（.env）：
LLM_API_KEY=your-api-key-here # DeepSeek / OpenAI / 通义千问等python run.py # Web + 监测同时启动
python run.py web-only # 仅 Web 管理台
python run.py monitor-only # 仅后台监测
python run.py once # 单次执行，打印信号报告
python run.py account # 查看持仓盈亏访问 http://localhost:5000，默认密码 admin123（务必修改 web.password）。
生成邮件预览：
python tests/test_previews.py # 输出到 templates/email/┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────────┐
│ Flask Web │ │ MonitorLoop │ │BacktestEngine │
│ 管理台(11页) │ │ 主调度循环 │ │ 回测引擎 │
└──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────┬────────┘
│ │ │
└───────────────────┼───────────────────┘
│
┌───────────────────┼───────────────────┐
┌────▼────┐ ┌───────▼──────┐ ┌─────▼─────┐
│ Market │ │ Strategy │ │ Notify │
│ 行情采集 │ │ 策略沙箱 │ │ 消息推送 │
│ (Sina) │ │ (exec 沙箱) │ │ (SMTP) │
└─────────┘ └──────────────┘ └───────────┘
主循环数据流：APScheduler 10 秒心跳 → 交易时段判断 → Sina 实时行情 + K线缓存(SQLite) → 8 策略 × N 标的 → 强度过滤 + 去重 + 大盘择时 → 信号入库 + 邮件推送
| 组件 | 技术 |
|---|---|
| 语言 | Python 3.10+ |
| Web | Flask + Jinja2 + Alpine.js + Tailwind CSS |
| 图表 | Chart.js |
| 调度 | APScheduler |
| 数据 | pandas, numpy, SQLite |
| 行情 | akshare + Sina API |
| LLM | OpenAI SDK（DeepSeek / 通义千问 / 智谱 / Ollama 等） |
| 配置 | PyYAML + python-dotenv + pydantic |
| 推送 | SMTP（SSL/TLS 自适应） |
| 测试 | pytest（161 项） |
stock_monitor/
├── run.py # 入口：Web / 监测 / 回测 / CLI
├── config.yaml.example # 配置模板
├── .env.example # 环境变量模板
├── requirements.txt # Python 依赖
├── config.yaml # 用户配置（不提交）
├── data/ # 运行时数据（不提交）
│ ├── kline.db # K线缓存
│ ├── strategies/strategies.db # 策略 + 信号 + 回看
│ ├── positions.json # 真实持仓
│ └── symbol_groups.json # 标的分组
├── app/
│ ├── config.py # 配置加载（YAML + .env + pydantic）
│ ├── market/
│ │ ├── data.py # MarketData：实时行情 + K线（Sina）
│ │ ├── lof_data.py # LOFDataProvider：溢价 + 申购 + 限额
│ │ └── lof_report.py # LOF 日报 HTML 生成
│ ├── symbols/
│ │ ├── manager.py # SymbolManager：标的池管理
│ │ └── groups.py # GroupStore：分组持久化
│ ├── strategy/
│ │ ├── engine.py # StrategyEngine：CRUD + 执行 + 信号回看 + 统计
│ │ ├── llm.py # LLMStrategyGenerator：自然语言生成策略
│ │ └── prompts.py # LLM 提示词模板
│ ├── scheduler/
│ │ ├── loop.py # MonitorLoop：主调度 + 收盘小结 + LOF 报告
│ │ └── summary.py # 收盘小结 HTML 生成器
│ ├── trade/
│ │ ├── broker.py # 交易抽象基类
│ │ ├── paper.py # PaperBroker：模拟账户
│ │ └── positions.py # PositionStore：真实持仓 JSON 存储
│ ├── notify/
│ │ ├── base.py # BaseNotifier：抽象基类 + 频率控制
│ │ ├── manager.py # NotificationManager：多渠道统一管理
│ │ ├── email_.py # EmailNotifier：SMTP SSL/TLS
│ │ └── wecom.py # WeComNotifier：企业微信机器人
│ ├── backtest/
│ │ ├── engine.py # BacktestEngine：逐日回测 + 组合 + 对比
│ │ └── metrics.py # 绩效指标（夏普/回撤/胜率/盈亏比）
│ └── web/
│ ├── server.py # Flask 路由 + 30+ REST API
│ └── templates/ # Jinja2 页面（12 个）
├── templates/email/ # 邮件 HTML 预览
├── tests/ # pytest 测试（161 项）
│ ├── test_previews.py # 邮件预览生成
│ ├── test_backtest.py # 回测引擎测试
│ ├── test_positions.py # 持仓存储测试
│ ├── test_groups.py # 分组存储测试
│ ├── test_signal_review.py # 信号回看测试
│ └── test_readme_api.py # README API 一致性测试
└── logs/ # 系统日志 + 推送历史
| 配置项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
scheduler.interval_seconds |
600 | 交易时段监测间隔（10 分钟） |
scheduler.min_signal_strength |
0.3 | 信号强度最低阈值 |
market_timing.enabled |
true | 大盘择时 MA200/MA60 过滤 |
market_timing.benchmark |
510300 | 择时基准指数 |
market_timing.ma_bear |
200 | MA200 下方禁止买入 |
market_timing.ma_weak |
60 | MA60 下方信号打折（×0.7） |
lof.enabled |
true | LOF 溢价监测开关 |
lof.premium_threshold |
5.0 | 溢价预警阈值（%） |
trading.initial_capital |
100000 | 模拟账户初始资金 |
notification.quiet_hours |
23-7 | 免打扰时段 |
notification.frequency.min_interval_minutes |
10 | 同标题最小推送间隔 |
notification.frequency.max_per_hour |
0 | 每小时最大推送数（0=不限） |
web.host |
0.0.0.0 | Web 监听地址 |
web.port |
5000 | Web 监听端口 |
web.password |
admin123 | 务必修改 |
| 页面 | 路由 | 功能 |
|---|---|---|
| 仪表盘 | /dashboard |
总资产+盈亏、LOF 溢价 Top 3、最新信号（仅持仓） |
| 持仓管理 | /positions |
手动记录真实买卖，卖出信号自动匹配 |
| 信号历史 | /signals |
今日全部信号，按标的分组，持仓/自选分类 |
| LOF 监测 | /lof/premium |
全市场溢价榜，可套利一键筛选 |
| 标的管理 | /instruments |
搜索/添加/移除自选股 |
| 策略管理 | /strategies |
LLM 生成策略，查看/编辑/启用/禁用 |
| 策略回测 | /backtest |
单策略/组合/对比，Chart.js 权益曲线 |
| 推送配置 | /push/settings |
渠道开关，频率/免打扰设置 |
| 推送历史 | /push/history |
推送记录浏览 |
| 系统状态 | /system |
调度控制，日志查看 |
函数签名：
def strategy(context: dict, data: pd.DataFrame) -> dict:
return {"action": "buy", "reason": "均线金叉", "strength": 0.8}返回值：action 取 "buy" / "sell" / "hold"，reason 不超过 100 字，strength 范围 [0.0, 1.0]。
允许使用：pd (pandas)、np (numpy)。
沙箱限制：禁止 import、eval、exec、open、__import__、getattr、网络请求、文件读写。代码经 AST 静态扫描 + 运行时 _safe_builtins() 双重保护。
添加策略：将 .py 文件放入 data/strategies/，通过 Web 管理台 或 StrategyEngine.create() 注册。
- 策略代码在受限沙箱中运行，危险操作会被 AST 扫描拦截
- 数据源为免费 Sina API，非交易时段系统自动休眠
- 系统不绑定真实券商，请在 Web 持仓管理手动记录买卖
config.yaml含邮箱授权码等敏感信息，已加入.gitignore不提交- 日志 1MB × 5 自动轮转，信号 90 天自动清理
- LOF 净值数据每天 22:00 后刷新
| 时间 | 邮件标题 | 内容 |
|---|---|---|
| 交易时段每 10 分钟 | [自选] 交易信号 / 交易信号 |
实时买入/卖出触发 |
| 14:30 | LOF 日报 |
全市场溢价榜 + 可套利预警 |
| 15:01 | 收盘小结 |
持仓全景 + 信号回顾 + 需关注 + 接近触发 |
MIT License — 详见 LICENSE